Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF er 66.18
66.18%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,66 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 0,70 | 0,45 | |
| 2025-09-04 | 0,65 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 0,70 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,67 | 0,48 | |
| 2025-08-28 | 0,66 | 0,48 | |
| 2025-08-27 | 0,87 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,86 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 0,89 | 0,51 | |
| 2025-08-20 | 0,87 | 0,53 | |
| 2025-08-19 | 0,86 | 0,50 | |
| 2025-08-18 | 0,81 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
