Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NRXP / NRx Pharmaceuticals, Inc. er 185.32
185.32%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,85 | 0,89 | |
2025-09-09 | 1,44 | 0,83 | |
2025-09-08 | 1,69 | 0,89 | |
2025-09-05 | 1,48 | 0,88 | |
2025-09-04 | 1,42 | 0,92 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,26 | 0,93 | |
2025-09-02 | 4,15 | 0,84 | |
2025-08-29 | 1,60 | 0,80 | |
2025-08-28 | 3,19 | 0,81 | |
2025-08-27 | 2,65 | 0,81 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,96 | 0,81 | |
2025-08-25 | 1,53 | 0,81 | |
2025-08-22 | 1,37 | 0,79 | |
2025-08-21 | 1,19 | 0,79 | |
2025-08-20 | 1,29 | 0,77 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.