Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NRG / NRG Energy, Inc. er 43.59
43.59%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,44 | 0,31 | |
| 2025-09-10 | 0,43 | 0,25 | |
| 2025-09-09 | 0,39 | 0,22 | |
| 2025-09-08 | 0,39 | 0,22 | |
| 2025-09-05 | 0,40 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,38 | 0,57 | |
| 2025-09-03 | 0,40 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 0,40 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 0,38 | 0,59 | |
| 2025-08-28 | 0,38 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,39 | 0,61 | |
| 2025-08-26 | 0,38 | 0,61 | |
| 2025-08-25 | 0,39 | 0,61 | |
| 2025-08-22 | 0,38 | 0,61 | |
| 2025-08-21 | 0,39 | 0,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
