Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NPWR / NET Power Inc. er 134.84
134.84%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,35 | 0,68 | |
| 2025-09-10 | 1,34 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 1,33 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 1,21 | 0,72 | |
| 2025-09-05 | 1,24 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,27 | 0,72 | |
| 2025-09-03 | 1,30 | 0,71 | |
| 2025-09-02 | 1,47 | 0,69 | |
| 2025-08-29 | 1,32 | 0,76 | |
| 2025-08-28 | 1,29 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,30 | 0,80 | |
| 2025-08-26 | 1,32 | 0,80 | |
| 2025-08-25 | 1,39 | 0,81 | |
| 2025-08-22 | 1,21 | 0,73 | |
| 2025-08-21 | 1,31 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
