Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NMRA / Neumora Therapeutics, Inc. er 105.23
105.23%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,05 | 0,43 | |
2025-09-11 | 1,13 | 0,44 | |
2025-09-10 | 0,94 | 0,45 | |
2025-09-09 | 1,05 | 0,45 | |
2025-09-08 | 1,00 | 0,64 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,26 | 0,65 | |
2025-09-04 | 1,16 | 0,61 | |
2025-09-03 | 0,91 | 0,61 | |
2025-09-02 | 1,23 | 0,64 | |
2025-08-29 | 0,98 | 1,05 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,07 | 1,06 | |
2025-08-27 | 0,94 | 1,07 | |
2025-08-26 | 1,05 | 1,04 | |
2025-08-25 | 0,82 | 1,03 | |
2025-08-22 | 0,91 | 1,05 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.