Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NKE / NIKE, Inc. er 45.37
45.37%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,45 | 0,22 | |
| 2025-09-18 | 0,45 | 0,22 | |
| 2025-09-17 | 0,45 | 0,22 | |
| 2025-09-16 | 0,46 | 0,22 | |
| 2025-09-15 | 0,46 | 0,22 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,45 | 0,22 | |
| 2025-09-11 | 0,45 | 0,25 | |
| 2025-09-10 | 0,45 | 0,25 | |
| 2025-09-09 | 0,45 | 0,25 | |
| 2025-09-08 | 0,45 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,24 | |
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,25 | |
| 2025-09-03 | 0,44 | 0,25 | |
| 2025-09-02 | 0,43 | 0,20 | |
| 2025-08-29 | 0,32 | 0,19 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
