Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NINE / Nine Energy Service, Inc. er 191.52
191.52%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,92 | 0,69 | |
| 2025-09-08 | 1,73 | 0,74 | |
| 2025-09-05 | 2,03 | 0,74 | |
| 2025-09-04 | 2,45 | 0,76 | |
| 2025-09-03 | 1,83 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,05 | 0,76 | |
| 2025-08-29 | 1,96 | 0,78 | |
| 2025-08-28 | 3,58 | 0,69 | |
| 2025-08-27 | 1,43 | 0,70 | |
| 2025-08-26 | 2,43 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,78 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 1,81 | 0,64 | |
| 2025-08-21 | 1,42 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 1,45 | 0,68 | |
| 2025-08-19 | 1,02 | 0,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
