Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NFE / New Fortress Energy Inc. er 161.32
161.32%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,61 | 0,79 | |
| 2025-09-05 | 1,77 | 0,78 | |
| 2025-09-04 | 1,68 | 0,82 | |
| 2025-09-03 | 1,83 | 0,91 | |
| 2025-09-02 | 1,76 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,69 | 0,91 | |
| 2025-08-28 | 1,98 | 0,98 | |
| 2025-08-27 | 1,90 | 1,05 | |
| 2025-08-26 | 2,14 | 1,17 | |
| 2025-08-25 | 2,04 | 1,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2,25 | 1,15 | |
| 2025-08-21 | 2,06 | 1,17 | |
| 2025-08-20 | 2,16 | 1,17 | |
| 2025-08-19 | 2,06 | 1,16 | |
| 2025-08-18 | 1,91 | 1,18 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
