Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NEON / Neonode Inc. er 160.22
160.22%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,60 | 4,53 | |
| 2025-09-10 | 1,60 | 4,52 | |
| 2025-09-09 | 1,55 | 4,52 | |
| 2025-09-08 | 1,81 | 4,54 | |
| 2025-09-05 | 1,86 | 4,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2,18 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 2,78 | 0,95 | |
| 2025-09-02 | 2,90 | 0,78 | |
| 2025-08-29 | 2,67 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 3,14 | 0,77 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 3,16 | 0,84 | |
| 2025-08-26 | 3,14 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 2,75 | 0,91 | |
| 2025-08-22 | 2,65 | 0,93 | |
| 2025-08-21 | 2,57 | 0,92 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
