Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NCMI / National CineMedia, Inc. er 100.82
100.82%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,01 | 0,45 | |
| 2025-09-04 | 0,82 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 0,47 | |
| 2025-09-02 | 0,91 | 0,47 | |
| 2025-08-29 | 1,25 | 0,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,46 | |
| 2025-08-27 | 0,75 | 0,46 | |
| 2025-08-26 | 0,73 | 0,45 | |
| 2025-08-25 | 0,73 | 0,45 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,60 | 0,38 | |
| 2025-08-20 | 0,69 | 0,39 | |
| 2025-08-19 | 0,66 | 0,39 | |
| 2025-08-18 | 0,58 | 0,39 | |
| 2025-08-15 | 0,82 | 0,39 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
