Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NBIS / Nebius Group N.V. er 81.97
81.97%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,82 | 1,56 | |
| 2025-09-09 | 0,85 | 0,59 | |
| 2025-09-08 | 0,64 | 0,62 | |
| 2025-09-05 | 0,64 | 0,87 | |
| 2025-09-04 | 0,67 | 0,86 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,72 | 0,86 | |
| 2025-09-02 | 0,74 | 0,85 | |
| 2025-08-29 | 0,70 | 0,84 | |
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,86 | |
| 2025-08-27 | 0,75 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,75 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 0,76 | 0,88 | |
| 2025-08-22 | 0,73 | 0,88 | |
| 2025-08-21 | 0,79 | 0,87 | |
| 2025-08-20 | 0,78 | 0,87 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
