Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. er 139.94
139.94%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,40 | 0,47 | |
| 2025-09-16 | 1,22 | 0,44 | |
| 2025-09-15 | 1,33 | 0,39 | |
| 2025-09-12 | 1,19 | 0,41 | |
| 2025-09-11 | 1,34 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,50 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 1,60 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 1,59 | 0,46 | |
| 2025-09-05 | 1,48 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 1,34 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,25 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 1,51 | 0,46 | |
| 2025-08-29 | 1,26 | 0,50 | |
| 2025-08-28 | 1,16 | 0,52 | |
| 2025-08-27 | 1,19 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
