Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NA / Nano Labs Ltd er 163.59
163.59%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,64 | 1,43 | |
| 2025-09-11 | 1,74 | 1,40 | |
| 2025-09-10 | 1,70 | 1,39 | |
| 2025-09-09 | 1,79 | 1,39 | |
| 2025-09-08 | 1,73 | 1,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,60 | 1,41 | |
| 2025-09-04 | 1,74 | 1,41 | |
| 2025-09-03 | 1,68 | 1,41 | |
| 2025-09-02 | 1,78 | 1,42 | |
| 2025-08-29 | 1,44 | 1,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,56 | 1,61 | |
| 2025-08-27 | 1,61 | 1,61 | |
| 2025-08-26 | 1,57 | 1,60 | |
| 2025-08-25 | 1,66 | 1,49 | |
| 2025-08-22 | 1,82 | 1,43 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
