Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MVO / MV Oil Trust er 106.50
106.50%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,06 | 0,19 | |
2025-09-11 | 0,87 | 0,20 | |
2025-09-10 | 1,00 | 0,20 | |
2025-09-09 | 1,05 | 0,20 | |
2025-09-08 | 1,07 | 0,20 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,95 | 0,20 | |
2025-09-04 | 0,77 | 0,20 | |
2025-09-03 | 0,94 | 0,20 | |
2025-09-02 | 0,79 | 0,20 | |
2025-08-29 | 0,84 | 0,19 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,98 | 0,19 | |
2025-08-27 | 0,94 | 0,21 | |
2025-08-26 | 1,00 | 0,21 | |
2025-08-25 | 0,70 | 0,21 | |
2025-08-22 | 0,74 | 0,23 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.