Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MTSR / Metsera, Inc. er 124.20
124.20%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,24 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 1,33 | 0,34 | |
| 2025-09-05 | 1,26 | 0,45 | |
| 2025-09-04 | 1,28 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 1,39 | 0,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,35 | 0,46 | |
| 2025-08-29 | 1,27 | 0,50 | |
| 2025-08-28 | 1,31 | 0,56 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 1,35 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,36 | 0,58 | |
| 2025-08-22 | 1,30 | 0,58 | |
| 2025-08-21 | 1,30 | 0,57 | |
| 2025-08-20 | 1,32 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 1,35 | 0,57 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
