Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MRVL / Marvell Technology, Inc. er 44.75
44.75%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,45 | 0,84 | |
| 2025-09-12 | 0,42 | 0,84 | |
| 2025-09-11 | 0,42 | 0,85 | |
| 2025-09-10 | 0,43 | 0,85 | |
| 2025-09-09 | 0,42 | 0,84 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,43 | 0,83 | |
| 2025-09-05 | 0,42 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,82 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,82 | |
| 2025-09-02 | 0,45 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,44 | 0,45 | |
| 2025-08-28 | 0,60 | 0,43 | |
| 2025-08-27 | 0,64 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 0,63 | 0,51 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
