Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MRNY / Tidal Trust II - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF er 92.45
92.45%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,92 | 0,40 | |
| 2025-09-12 | 1,13 | 0,39 | |
| 2025-09-11 | 1,01 | 0,42 | |
| 2025-09-10 | 0,75 | 0,42 | |
| 2025-09-09 | 0,78 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,73 | 0,43 | |
| 2025-09-05 | 0,98 | 0,41 | |
| 2025-09-04 | 0,99 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 1,38 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,13 | 0,47 | |
| 2025-08-28 | 1,09 | 0,52 | |
| 2025-08-27 | 1,14 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 1,19 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 0,71 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
