Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) er 79.21
79.21%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,79 | 0,35 | |
| 2025-09-10 | 0,84 | 0,45 | |
| 2025-09-09 | 0,80 | 0,45 | |
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,81 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 1,13 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,46 | |
| 2025-08-29 | 0,97 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 0,87 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,00 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,48 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,48 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 0,46 | |
| 2025-08-21 | 0,94 | 0,52 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
