Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MRAL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF er 134.73
134.73%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,35 | 0,91 | |
| 2025-09-11 | 1,26 | 0,91 | |
| 2025-09-10 | 1,26 | 0,91 | |
| 2025-09-09 | 1,24 | 0,84 | |
| 2025-09-08 | 1,28 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,29 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,29 | 0,83 | |
| 2025-09-03 | 1,33 | 0,85 | |
| 2025-09-02 | 1,28 | 0,89 | |
| 2025-08-29 | 1,27 | 0,94 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,24 | 0,95 | |
| 2025-08-27 | 1,27 | 0,95 | |
| 2025-08-26 | 1,24 | 0,94 | |
| 2025-08-25 | 1,24 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 1,15 | 0,77 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
