Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MARO / Tidal Trust II - YieldMax MARA Option Income Strategy ETF er 62.95
62.95%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0,63 | 0,43 | |
| 2025-09-23 | 0,60 | 0,44 | |
| 2025-09-22 | 0,62 | 0,45 | |
| 2025-09-19 | 0,57 | 0,44 | |
| 2025-09-18 | 0,56 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,60 | 0,46 | |
| 2025-09-16 | 0,60 | 0,41 | |
| 2025-09-15 | 0,61 | 0,42 | |
| 2025-09-12 | 0,71 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
