Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MAGY / Roundhill ETF Trust - Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF er 16.76
16.76%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,17 | 0,12 | |
| 2025-09-18 | 0,98 | 0,12 | |
| 2025-09-17 | 0,49 | 0,13 | |
| 2025-09-16 | 0,28 | 0,13 | |
| 2025-09-15 | 0,68 | 0,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,17 | 0,13 | |
| 2025-09-11 | 0,66 | 0,13 | |
| 2025-09-10 | 0,52 | 0,13 | |
| 2025-09-09 | 0,25 | 0,13 | |
| 2025-09-08 | 0,23 | 0,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,18 | 0,13 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,13 | |
| 2025-09-03 | 0,45 | 0,12 | |
| 2025-09-02 | 0,53 | 0,12 | |
| 2025-08-29 | 0,31 | 0,16 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
