Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LUMN / Lumen Technologies, Inc. er 83.80
83.80%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,84 | 0,82 | |
| 2025-09-09 | 0,62 | 0,77 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 0,74 | |
| 2025-09-05 | 0,58 | 0,72 | |
| 2025-09-04 | 0,60 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,64 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 0,62 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,57 | 0,97 | |
| 2025-08-28 | 0,60 | 0,95 | |
| 2025-08-27 | 0,64 | 0,86 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,58 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 0,56 | 0,87 | |
| 2025-08-22 | 0,50 | 0,84 | |
| 2025-08-21 | 0,61 | 0,85 | |
| 2025-08-20 | 0,58 | 0,84 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
