Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation er 57.50
57.50%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,57 | 0,35 | |
| 2025-09-05 | 0,78 | 0,31 | |
| 2025-09-04 | 0,67 | 0,32 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,33 | |
| 2025-09-02 | 0,44 | 0,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,51 | 0,33 | |
| 2025-08-28 | 0,58 | 0,33 | |
| 2025-08-27 | 0,70 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 0,76 | 0,36 | |
| 2025-08-25 | 0,80 | 0,36 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,76 | 0,31 | |
| 2025-08-21 | 0,65 | 0,39 | |
| 2025-08-20 | 0,82 | 0,39 | |
| 2025-08-19 | 0,77 | 0,51 | |
| 2025-08-18 | 0,64 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
