Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LQIG / SPDR Series Trust - SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF er 6.33
6.33%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-09-16 | 0,07 | 0,06 | |
| 2025-09-15 | 0,07 | 0,06 | |
| 2025-09-12 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-09-11 | 0,07 | 0,06 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,07 | 0,06 | |
| 2025-09-09 | 0,07 | 0,06 | |
| 2025-09-08 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-09-05 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-09-04 | 0,06 | 0,05 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,06 | 0,05 | |
| 2025-09-02 | 0,07 | 0,04 | |
| 2025-08-29 | 0,06 | 0,04 | |
| 2025-08-28 | 0,06 | 0,04 | |
| 2025-08-27 | 0,06 | 0,04 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
