Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LNZA / LanzaTech Global, Inc. er 0.00
0.00%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 0,00 | 2,40 | |
2025-08-15 | 0,00 | 2,02 | |
2025-08-14 | 2,27 | 2,01 | |
2025-08-13 | 2,55 | 1,96 | |
2025-08-12 | 2,32 | 1,96 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 2,34 | 1,96 | |
2025-08-08 | 2,57 | 1,89 | |
2025-08-07 | 2,20 | 1,89 | |
2025-08-06 | 1,46 | 1,88 | |
2025-08-05 | 1,96 | 1,88 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-04 | 2,39 | 1,76 | |
2025-08-01 | 2,13 | 1,77 | |
2025-07-31 | 1,96 | 1,77 | |
2025-07-30 | 2,37 | 1,76 | |
2025-07-29 | 4,07 | 1,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.