Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LLYX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF er 46.94
46.94%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,47 | 0,57 | |
| 2025-09-09 | 0,55 | 0,57 | |
| 2025-09-08 | 0,58 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 0,56 | 1,36 | |
| 2025-09-04 | 0,53 | 1,37 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,53 | 1,37 | |
| 2025-09-02 | 0,57 | 1,37 | |
| 2025-08-29 | 0,51 | 1,38 | |
| 2025-08-28 | 0,53 | 1,40 | |
| 2025-08-27 | 0,58 | 1,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,59 | 1,38 | |
| 2025-08-25 | 0,60 | 1,38 | |
| 2025-08-22 | 0,58 | 1,38 | |
| 2025-08-21 | 0,60 | 1,38 | |
| 2025-08-20 | 0,62 | 1,40 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
