Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LDI / loanDepot, Inc. er 170.85
170.85%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,71 | 1,63 | |
| 2025-09-11 | 1,57 | 1,53 | |
| 2025-09-10 | 1,45 | 1,56 | |
| 2025-09-09 | 1,48 | 1,41 | |
| 2025-09-08 | 1,57 | 1,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,47 | 0,85 | |
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,77 | |
| 2025-09-03 | 0,80 | 0,80 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,84 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 0,82 | 0,82 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 0,83 | |
| 2025-08-25 | 0,93 | 0,85 | |
| 2025-08-22 | 0,78 | 0,82 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
