Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för L / Loews Corporation er 16.11
16.11%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,16 | 0,10 | |
| 2025-09-05 | 0,18 | 0,10 | |
| 2025-09-04 | 0,15 | 0,10 | |
| 2025-09-03 | 0,17 | 0,10 | |
| 2025-09-02 | 0,17 | 0,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,13 | 0,13 | |
| 2025-08-28 | 0,16 | 0,13 | |
| 2025-08-27 | 0,15 | 0,14 | |
| 2025-08-26 | 0,14 | 0,14 | |
| 2025-08-25 | 0,16 | 0,15 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,13 | 0,15 | |
| 2025-08-21 | 0,15 | 0,15 | |
| 2025-08-20 | 0,14 | 0,15 | |
| 2025-08-19 | 0,18 | 0,15 | |
| 2025-08-18 | 0,16 | 0,15 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
