Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för KYIV / Kyivstar Group Ltd. er 89.92
89.92%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,90 | 1,21 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 1,17 | |
| 2025-09-10 | 1,09 | 1,18 | |
| 2025-09-09 | 0,91 | 1,17 | |
| 2025-09-08 | 0,96 | 1,22 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,03 | 1,21 | |
| 2025-09-04 | 0,92 | 1,20 | |
| 2025-09-03 | 0,89 | 1,18 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 1,12 | |
| 2025-08-29 | 0,90 | 1,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,94 | 1,10 | |
| 2025-08-27 | 0,91 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 0,99 | 1,05 | |
| 2025-08-25 | 1,06 | 1,03 | |
| 2025-08-22 | 0,95 | 1,03 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
