Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för KURA / Kura Oncology, Inc. er 86.50
86.50%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,86 | 0,57 | |
| 2025-09-18 | 0,83 | 0,57 | |
| 2025-09-17 | 0,70 | 0,57 | |
| 2025-09-16 | 0,72 | 0,57 | |
| 2025-09-15 | 0,71 | 0,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,73 | 0,60 | |
| 2025-09-11 | 0,72 | 0,56 | |
| 2025-09-10 | 0,81 | 0,66 | |
| 2025-09-09 | 0,79 | 0,66 | |
| 2025-09-08 | 0,75 | 0,73 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,80 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 0,76 | 0,73 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,72 | 0,74 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
