Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för KULR / KULR Technology Group, Inc. er 112.20
112.20%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,12 | 0,50 | |
| 2025-09-05 | 1,13 | 0,41 | |
| 2025-09-04 | 1,07 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 1,16 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 1,13 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,05 | 0,42 | |
| 2025-08-28 | 0,97 | 0,41 | |
| 2025-08-27 | 0,93 | 0,41 | |
| 2025-08-26 | 1,09 | 0,44 | |
| 2025-08-25 | 1,10 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,05 | 0,43 | |
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,44 | |
| 2025-08-20 | 1,13 | 0,46 | |
| 2025-08-19 | 1,18 | 0,48 | |
| 2025-08-18 | 1,09 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
