Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för JBIO / Jade Biosciences, Inc. er 171.40
171.40%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,71 | 0,76 | |
| 2025-09-05 | 1,62 | 0,80 | |
| 2025-09-04 | 1,68 | 0,78 | |
| 2025-09-03 | 1,40 | 0,84 | |
| 2025-09-02 | 2,17 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2,25 | 0,86 | |
| 2025-08-28 | 1,20 | 0,87 | |
| 2025-08-27 | 2,23 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,28 | 0,94 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,96 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,23 | 0,87 | |
| 2025-08-21 | 0,99 | 0,83 | |
| 2025-08-20 | 2,23 | 0,80 | |
| 2025-08-19 | 0,55 | 0,81 | |
| 2025-08-18 | 0,62 | 0,85 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
