Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. er 138.56
138.56%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 1,39 | 1,01 | |
2025-09-08 | 1,97 | 1,05 | |
2025-09-05 | 1,59 | 1,07 | |
2025-09-04 | 1,22 | 0,95 | |
2025-09-03 | 1,18 | 0,91 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1,69 | 0,92 | |
2025-08-29 | 1,34 | 0,92 | |
2025-08-28 | 1,09 | 1,00 | |
2025-08-27 | 1,19 | 1,05 | |
2025-08-26 | 1,33 | 1,09 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 2,01 | 1,10 | |
2025-08-22 | 1,32 | 1,09 | |
2025-08-21 | 1,72 | 1,10 | |
2025-08-20 | 1,27 | 1,16 | |
2025-08-19 | 0,78 | 1,13 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.