Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IREN / IREN Limited er 105.03
105.03%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,05 | 1,06 | |
| 2025-09-12 | 0,94 | 1,07 | |
| 2025-09-11 | 0,94 | 1,06 | |
| 2025-09-10 | 0,97 | 1,03 | |
| 2025-09-09 | 0,95 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,91 | 0,95 | |
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 0,91 | |
| 2025-09-02 | 0,96 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,91 | 0,82 | |
| 2025-08-28 | 1,06 | 0,82 | |
| 2025-08-27 | 1,11 | 0,80 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 0,83 | |
| 2025-08-25 | 1,19 | 0,85 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
