Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. er 35.37
35.37%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,35 | 1,10 | |
2025-09-11 | 0,36 | 1,10 | |
2025-09-10 | 0,38 | 1,09 | |
2025-09-09 | 0,45 | 1,09 | |
2025-09-08 | 0,39 | 1,09 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,40 | 1,09 | |
2025-09-04 | 0,44 | 1,12 | |
2025-09-03 | 0,46 | 1,11 | |
2025-09-02 | 0,56 | 0,32 | |
2025-08-29 | 0,65 | 0,32 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,78 | 0,32 | |
2025-08-27 | 0,64 | 0,36 | |
2025-08-26 | 0,62 | 0,36 | |
2025-08-25 | 0,59 | 0,36 | |
2025-08-22 | 0,49 | 0,36 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.