Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IMTX / Immatics N.V. er 101.16
101.16%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,01 | 0,77 | |
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,69 | |
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,67 | |
| 2025-09-03 | 0,66 | 0,67 | |
| 2025-09-02 | 0,74 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,56 | 0,64 | |
| 2025-08-28 | 0,68 | 0,64 | |
| 2025-08-27 | 0,84 | 0,64 | |
| 2025-08-26 | 0,89 | 0,63 | |
| 2025-08-25 | 1,22 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,62 | 0,58 | |
| 2025-08-21 | 1,93 | 0,58 | |
| 2025-08-20 | 1,92 | 0,66 | |
| 2025-08-19 | 0,66 | 0,54 | |
| 2025-08-18 | 0,64 | 0,54 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
