Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IGC / IGC Pharma, Inc. er 90.80
90.80%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,91 | 0,78 | |
| 2025-09-08 | 1,17 | 0,76 | |
| 2025-09-05 | 1,38 | 0,76 | |
| 2025-09-04 | 1,55 | 0,71 | |
| 2025-09-03 | 1,39 | 0,69 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,72 | 0,69 | |
| 2025-08-29 | 1,70 | 0,72 | |
| 2025-08-28 | 2,18 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 2,03 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 1,40 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,44 | 0,43 | |
| 2025-08-22 | 1,35 | 0,40 | |
| 2025-08-21 | 1,51 | 0,48 | |
| 2025-08-20 | 1,37 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 1,36 | 0,60 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
