Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ICMB / Investcorp Credit Management BDC, Inc. er 94.39
94.39%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,94 | 0,18 | |
| 2025-09-09 | 0,99 | 0,18 | |
| 2025-09-08 | 1,03 | 0,21 | |
| 2025-09-05 | 1,08 | 0,21 | |
| 2025-09-04 | 1,13 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,22 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,24 | |
| 2025-08-29 | 1,32 | 0,24 | |
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,24 | |
| 2025-08-27 | 0,66 | 0,24 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,16 | 0,24 | |
| 2025-08-25 | 1,09 | 0,23 | |
| 2025-08-22 | 1,17 | 0,18 | |
| 2025-08-21 | 1,07 | 0,19 | |
| 2025-08-20 | 1,15 | 0,19 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
