Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IBEX / IBEX Limited er 71.65
71.65%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,72 | 0,23 | |
| 2025-09-05 | 0,73 | 0,23 | |
| 2025-09-04 | 0,82 | 0,22 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 0,22 | |
| 2025-09-02 | 0,89 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,76 | 0,32 | |
| 2025-08-28 | 0,82 | 0,32 | |
| 2025-08-27 | 0,73 | 0,32 | |
| 2025-08-26 | 0,82 | 0,32 | |
| 2025-08-25 | 0,71 | 0,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,59 | 0,29 | |
| 2025-08-21 | 0,58 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,63 | 0,30 | |
| 2025-08-19 | 0,64 | 0,30 | |
| 2025-08-18 | 0,64 | 0,31 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
