Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IAUI / NEOS ETF Trust - NEOS Gold High Income ETF er 19.53
19.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,20 | 0,08 | |
| 2025-09-08 | 0,20 | 0,09 | |
| 2025-09-05 | 0,20 | 0,08 | |
| 2025-09-04 | 0,20 | 0,08 | |
| 2025-09-03 | 0,20 | 0,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,19 | 0,06 | |
| 2025-08-29 | 0,18 | 0,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
