Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HOOY / Tidal Trust II - YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF er 38.05
38.05%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0,38 | 0,47 | |
| 2025-09-19 | 0,37 | 0,51 | |
| 2025-09-18 | 0,36 | 0,49 | |
| 2025-09-17 | 0,43 | 0,51 | |
| 2025-09-16 | 0,45 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,43 | 0,52 | |
| 2025-09-12 | 0,50 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
