Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) er 47.89
47.89%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,48 | 0,81 | |
| 2025-09-12 | 0,47 | 0,81 | |
| 2025-09-11 | 0,48 | 0,81 | |
| 2025-09-10 | 0,48 | 0,79 | |
| 2025-09-09 | 0,49 | 0,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,49 | 0,77 | |
| 2025-09-05 | 0,47 | 0,77 | |
| 2025-09-04 | 0,46 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 0,48 | 0,71 | |
| 2025-09-02 | 0,47 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,46 | 0,72 | |
| 2025-08-28 | 0,45 | 0,47 | |
| 2025-08-27 | 0,47 | 0,48 | |
| 2025-08-26 | 0,47 | 0,45 | |
| 2025-08-25 | 0,45 | 0,45 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
