Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HMN / Horace Mann Educators Corporation er 58.26
58.26%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,58 | 0,14 | |
| 2025-09-10 | 0,55 | 0,14 | |
| 2025-09-09 | 0,55 | 0,14 | |
| 2025-09-08 | 0,55 | 0,15 | |
| 2025-09-05 | 0,55 | 0,16 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,56 | 0,15 | |
| 2025-09-03 | 0,54 | 0,15 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,15 | |
| 2025-08-29 | 0,53 | 0,20 | |
| 2025-08-28 | 0,53 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,51 | 0,21 | |
| 2025-08-26 | 0,49 | 0,22 | |
| 2025-08-25 | 0,50 | 0,21 | |
| 2025-08-22 | 0,52 | 0,23 | |
| 2025-08-21 | 0,51 | 0,23 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
