Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HIMZ / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF er 151.47
151.47%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,51 | 1,45 | |
| 2025-09-16 | 1,54 | 1,36 | |
| 2025-09-15 | 1,55 | 1,37 | |
| 2025-09-12 | 1,53 | 1,31 | |
| 2025-09-11 | 1,46 | 1,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,43 | 1,23 | |
| 2025-09-09 | 1,37 | 1,20 | |
| 2025-09-08 | 1,43 | 1,22 | |
| 2025-09-05 | 1,36 | 1,22 | |
| 2025-09-04 | 1,38 | 1,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,32 | 1,39 | |
| 2025-09-02 | 1,32 | 1,41 | |
| 2025-08-29 | 1,28 | 1,43 | |
| 2025-08-28 | 1,34 | 1,43 | |
| 2025-08-27 | 1,36 | 1,60 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
