Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HELE / Helen of Troy Limited er 90.42
90.42%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,90 | 0,44 | |
| 2025-09-15 | 0,91 | 0,45 | |
| 2025-09-12 | 0,79 | 0,45 | |
| 2025-09-11 | 0,89 | 0,45 | |
| 2025-09-10 | 0,90 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,88 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 0,44 | |
| 2025-09-05 | 0,80 | 0,45 | |
| 2025-09-04 | 0,81 | 0,46 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,80 | 0,45 | |
| 2025-08-29 | 0,75 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 0,72 | 0,45 | |
| 2025-08-27 | 0,72 | 0,44 | |
| 2025-08-26 | 0,72 | 0,46 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
