Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) er 145.46
145.46%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,45 | 0,42 | |
| 2025-09-09 | 1,41 | 0,42 | |
| 2025-09-08 | 1,40 | 0,53 | |
| 2025-09-05 | 0,86 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 1,43 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,43 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 1,34 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 1,37 | 0,57 | |
| 2025-08-28 | 1,15 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,87 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,95 | 0,63 | |
| 2025-08-25 | 1,34 | 0,64 | |
| 2025-08-22 | 1,32 | 0,64 | |
| 2025-08-21 | 1,31 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 1,39 | 0,64 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
