Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GNLX / Genelux Corporation er 390.22
390.22%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 3,90 | 0,66 | |
2025-09-05 | 3,05 | 0,70 | |
2025-09-04 | 3,40 | 0,68 | |
2025-09-03 | 4,76 | 0,68 | |
2025-09-02 | 3,34 | 0,67 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 4,75 | 0,65 | |
2025-08-28 | 4,48 | 0,66 | |
2025-08-27 | 4,02 | 0,64 | |
2025-08-26 | 4,22 | 0,66 | |
2025-08-25 | 5,11 | 0,66 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 4,55 | 0,59 | |
2025-08-21 | 4,73 | 0,59 | |
2025-08-20 | 4,68 | 0,67 | |
2025-08-19 | 2,46 | 0,70 | |
2025-08-18 | 1,44 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.