Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GMEU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF er 99.85
99.85%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,00 | 0,59 | |
| 2025-09-11 | 0,98 | 0,58 | |
| 2025-09-10 | 1,02 | 0,56 | |
| 2025-09-09 | 1,34 | 0,55 | |
| 2025-09-08 | 1,34 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,29 | 0,53 | |
| 2025-09-04 | 1,30 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 1,31 | 0,47 | |
| 2025-09-02 | 1,33 | 0,39 | |
| 2025-08-29 | 1,21 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,23 | 0,39 | |
| 2025-08-27 | 1,21 | 0,38 | |
| 2025-08-26 | 1,20 | 0,39 | |
| 2025-08-25 | 1,31 | 0,40 | |
| 2025-08-22 | 1,22 | 0,39 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
