Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GEVX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long GEV Daily ETF er 106.38
106.38%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,06 | 0,86 | |
| 2026-06-04 | 1,03 | 0,89 | |
| 2026-06-03 | 1,03 | 0,90 | |
| 2026-06-02 | 1,02 | 0,89 | |
| 2026-06-01 | 1,02 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,00 | 0,89 | |
| 2026-05-28 | 0,99 | 0,86 | |
| 2026-05-27 | 1,01 | 0,84 | |
| 2026-05-26 | 1,00 | 0,82 | |
| 2026-05-22 | 0,96 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,97 | 0,83 | |
| 2026-05-20 | 1,00 | 1,20 | |
| 2026-05-19 | 1,00 | 1,20 | |
| 2026-05-18 | 0,99 | 1,18 | |
| 2026-05-15 | 1,09 | 1,14 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
