Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GEVX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long GEV Daily ETF er 92.82
92.82%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0,93 | 0,91 | |
| 2025-09-23 | 0,98 | 0,91 | |
| 2025-09-22 | 0,95 | 0,88 | |
| 2025-09-19 | 0,94 | 0,87 | |
| 2025-09-18 | 0,84 | 0,87 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,90 | 0,90 | |
| 2025-09-16 | 0,88 | 0,90 | |
| 2025-09-15 | 0,92 | 0,90 | |
| 2025-09-12 | 0,90 | 0,90 | |
| 2025-09-11 | 0,88 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,90 | 0,82 | |
| 2025-09-09 | 0,88 | 0,81 | |
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,77 | |
| 2025-09-05 | 0,92 | 0,76 | |
| 2025-09-04 | 0,87 | 0,71 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
