Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GES / Guess?, Inc. er 7.04
7.04%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,07 | 0,84 | |
| 2025-09-08 | 0,08 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 0,07 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 0,08 | 0,87 | |
| 2025-09-03 | 0,08 | 0,87 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,07 | 0,88 | |
| 2025-08-29 | 0,07 | 0,90 | |
| 2025-08-28 | 0,05 | 0,90 | |
| 2025-08-27 | 0,06 | 0,91 | |
| 2025-08-26 | 0,05 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,06 | 0,92 | |
| 2025-08-22 | 0,05 | 0,92 | |
| 2025-08-21 | 0,04 | 0,93 | |
| 2025-08-20 | 0,05 | 0,42 | |
| 2025-08-19 | 0,56 | 0,43 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
